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转发:郑商所关于挂牌棉花期权合约有关事项的公告

来源:东华期货   发布时间:2019/1/23 11:28:03   浏览:287


 

中国证券监督管理委员会已批准郑州商品交易所(以下简称郑商所挂牌棉花期权合约,现将挂牌有关事项公告如下:

一、 挂牌时间

棉花期权合约自 2019 1 28 周一挂牌交易, 当日 855-900 为集合竞价时间。

二、 挂牌合约月份

首日挂牌的棉花期权合约标的期货合约为:CF1905CF1907CF1909CF2001

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,  波动率参数根据棉花期货历史波动率等因素确定,利率参数 取一年期贷款基准利率。挂牌基准价于 1 25 日结算后在郑商所 网站交易数据栏目公布。

四、夜盘交易时间

1 28 日当晚起,棉花期权合约开展夜盘交易。棉花期权合约夜盘交易时间与棉花期货合约相同。

五、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为 100 手,市价指令的每次最大下单数量为 2 手。

六、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份棉花期权合约投机持仓限额为 6000 手,投机、套利与套期保值持仓之和不得超过棉花期权合约投机持仓限额的 3 倍。做市商持仓限额为 20000 手。

七、询价限制

对同一期权合约的询价时间间隔不得小于 60 秒。

棉花期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时, 不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

150 以下

12

150 及以上,300 以下

24

300 及以上,600 以下

48

600 及以上,1000 以下

80

1000 及以上,1500 以下

120

1500 及以上

160

特此公告。

 

                                                      郑州商品交易所

                                          2019 1 21


 
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